144. Investicinės įmonės turėtų atsižvelgti į tai, kad kiekybinio vertinimo metodikų, įskaitant …

Investicinės įmonės turėtų atsižvelgti į tai, kad kiekybinio vertinimo metodikų, įskaitant testavimą nepalankiausiomis sąlygomis, rezultatai labai priklauso nuo modelių apribojimų ir prielaidų (įskaitant sukrėtimo sunkumą, trukmę ir pagrindines rizikos rūšis). Pavyzdžiui, tai, kad taikant modelį susidaro labai didelė ekonominio kapitalo grąža, gali lemti modelių trūkumai (pvz., neįtraukiama kuri nors svarbi rizika), o ne puiki investicinės įmonės strategija arba pavyzdinis jos įgyvendinimas investicinėje įmonėje. Taigi, nustatant prisiimamos rizikos lygį turėtų būti remiamasi ne tik kiekybine informacija ar modelio taikymo rezultatais, bet ir kokybine informacija (įskaitant ekspertų vertinimą ir kritišką analizę). Ypač reikėtų atsižvelgti į svarbias makroekonominės aplinkos tendencijas ir duomenis ir nustatyti galimą jų poveikį pozicijoms ir portfeliams.

1. Apžvalga

1.1 Nuorodos

1.2 Nustatyti reikalavimai

1.3 Susiję standartai

2. Nustatyti reikalavimai

3. Susiję standartai

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.