144. Investeringsselskaberne bør tage i betragtning, at resultaterne af kvantitative …

Investeringsselskaberne bør tage i betragtning, at resultaterne af kvantitative vurderingsmetodologier, herunder stresstestning, er stærkt afhængige af modellernes begrænsninger og antagelser (herunder alvoren og varigheden af chokket og de underliggende risici). Hvis f.eks. modeller viser meget høje afkast af økonomisk kapital, kan det skyldes en svaghed i modellerne, f.eks. at visse relevante risici ikke er medtaget, snarere end det forhold, at investeringsselskabet har en overlegen strategi eller har gennemført en strategi på fremragende vis. Bestemmelsen af graden af den risiko, der tages, bør derfor ikke alene være baseret på kvantitative oplysninger eller modeloutput, men bør også omfatte en kvalitativ metode (herunder ekspertvurdering og kritisk analyse). Relevante makroøkonomiske tendenser og data bør eksplicit være rettet mod at identificere deres mulige virkning på eksponeringer og porteføljer.

1. Oversigt

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

3. Relaterede standarder

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.