144. Värdepappersföretag ska ta hänsyn till att resultaten av kvantitativa bedömningsmetoder …

Värdepappersföretag ska ta hänsyn till att resultaten av kvantitativa bedömningsmetoder, inbegripet stresstester, i hög grad är beroende av modellernas begränsningar och antaganden (inbegripet den stressdrivna påfrestningens allvarlighetsgrad och varaktighet samt de underliggande riskerna). Exempelvis kan modeller som uppvisar mycket hög avkastning på det ekonomiska kapitalet tyda på en svaghet i modellerna (t.ex. att vissa relevanta risker har uteslutits) snarare än att värdepappersföretaget har en överordnad strategi eller att det genomför strategin på ett utmärkt sätt. Risknivån ska därför inte fastställas enbart på grundval av kvantitativ information eller modellresultat, utan ska även omfatta en kvalitativ bedömning (genom bland annat expertutlåtanden och kritisk analys). Relevanta tendenser och uppgifter i det makroekonomiska området ska särskilt beaktas för att identifiera deras potentiella inverkan på exponeringar och portföljer.

1. Översikt

1.1 Referenser

1.2 Identifierade krav

1.3 Relaterade standarder

2. Identifierade krav

3. Relaterade standarder

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.