195. Při analýze činností souvisejících s tržním rizikem by příslušné orgány měly rovněž zvážit …

Při analýze činností souvisejících s tržním rizikem by příslušné orgány měly rovněž zvážit složitost příslušných finančních produktů (včetně produktů oceňovaných pomocí modelů) a specifických tržních operací (včetně vysokofrekvenčního obchodování). Je potřeba zvážit toto:

• a. pokud investiční podnik drží derivátové pozice, příslušné orgány by měly vyhodnotit tržní i pomyslnou hodnotu;
• b. pokud se investiční podnik zabývá mimoburzovními deriváty, příslušné orgány by měly pokud možno posoudit váhu těchto transakcí v celkovém portfoliu derivátů a rozdělení mimoburzovního portfolia podle druhu smlouvy (swap, forward), podkladových finančních nástrojů (úvěrové riziko protistrany spojené s těmito produkty je kryto metodikou rizika pro podnik);
• c. pokud investiční podnik zavedl zajišťovací strategie, měly by příslušné orgány posoudit zbytkové tržní riziko po provedení těchto strategií.

56

1. Přehled

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

3. Související standardy

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.