195. Analysoidessaan markkinariskin piiriin kuuluvia toimintoja toimivaltaisten viranomaisten …

Analysoidessaan markkinariskin piiriin kuuluvia toimintoja toimivaltaisten viranomaisten pitäisi myös tarkastella asiaankuuluvien rahoitustuotteiden (muun muassa tuotteet, joiden arvostamisessa käytetään malliin perustuvan arvostamisen menetelmiä) ja tiettyjen markkinatoimien (muun muassa huippunopea algoritmikauppa) monimuotoisuutta. Tässä yhteydessä tulisi tarkastella seuraavia seikkoja:

• a. kun sijoituspalveluyrityksellä on johdannaispositioita, toimivaltaisten viranomaisten pitäisi arvioida sekä niiden markkina-arvoa että nimellisarvoa
• b. kun sijoituspalveluyritys käy kauppaa OTC-johdannaisilla, toimivaltaisten viranomaisten tulisi arvioida – jos tietoja on saatavilla – näiden liiketoimien osuutta johdannaisten kokonaissalkussa ja OTC-salkun jakaumaa sopimustyypeittäin (swap-sopimus, termiinisopimus) sekä niiden perustana olevia rahoitusvälineitä (näihin tuotteisiin liittyvää vastapuoliluottoriskiä käsitellään yritykseen kohdistuvaa riskiä koskevien menetelmien yhteydessä)
• c. kun sijoituspalveluyritys on toteuttanut suojausstrategioita, toimivaltaisten viranomaisten tulisi arvioida markkinoiden jäännösriski näiden strategioiden täytäntöönpanon jälkeen. 62

1. Yleiskatsaus

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

3. Liittyvät standardit

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.