195. Wanneer bevoegde autoriteiten marktrisicoactiviteiten analyseren, kijken zij ook naar de …

Wanneer bevoegde autoriteiten marktrisicoactiviteiten analyseren, kijken zij ook naar de complexiteit van de relevante financiële producten (met inbegrip van producten die worden gewaardeerd op basis van een modellenbenadering) en van specifieke activiteiten in de markt (met inbegrip van hoogfrequente handel). Er wordt gekeken naar de volgende punten:

• a. waar de beleggingsonderneming posities in derivaten heeft, beoordelen bevoegde autoriteiten zowel de marktwaarde als het notionele bedrag;
• b. waar de beleggingsonderneming zich bezighoudt met OTC-derivaten, dienen bevoegde autoriteiten, indien beschikbaar, het gewicht van deze transacties te beoordelen in de totale derivatenportefeuille en de verdeling van de OTC-portefeuille over soorten contracten (swap, forward), onderliggende financiële instrumenten (het tegenpartijkredietrisico dat verbonden is met deze producten wordt gedekt door de risicomethodologie voor de onderneming);
• c. waar de beleggingsonderneming hedgingstrategieën heeft toegepast, dienen bevoegde autoriteiten het resterende marktrisico te beoordelen na toepassing van deze strategieën.

1. Overzicht

1.1 Referenties

1.2 Geïdentificeerde eisen

1.3 Gerelateerde standaarden

2. Geïdentificeerde eisen

3. Gerelateerde standaarden

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.