195. Enquanto analisam as atividades de risco de mercado, as autoridades competentes devem também …

Enquanto analisam as atividades de risco de mercado, as autoridades competentes devem também ter em conta a complexidade dos produtos financeiros em causa (incluindo produtos avaliados com recurso a técnicas de valorização através de modelos), bem como das operações específicas de mercado (nomeadamente, negociação de alta frequência). Importa considerar os seguintes aspetos:

• a. Se a empresa de investimento detiver posições em instrumentos derivados, as autoridades competentes devem avaliar tanto o valor de mercado como o montante nocional;
• b. Se a empresa de investimento tiver investido em derivados do OTC, as autoridades competentes devem avaliar, se disponível, o peso destas operações no total da carteira de derivados, a repartição da carteira de OTC por tipo de contrato ( swap , forward .) e os instrumentos financeiros subjacentes (o risco de crédito da contraparte associado a estes produtos é coberto nos termos da metodologia do risco para a empresa);
• c. Se a empresa de investimento tiver implementado estratégias de cobertura de riscos, as autoridades competentes devem avaliar o risco de mercado residual após a implementação dessas estratégias.

1. Visão geral

1.1 Referências

1.2 Requisitos identificados

1.3 Normas relacionadas

2. Requisitos identificados

3. Normas relacionadas

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.