195. Analizując działalność wiążącą się z ryzykiem rynkowym, właściwe organy powinny również …

Analizując działalność wiążącą się z ryzykiem rynkowym, właściwe organy powinny również uwzględniać złożoność danych produktów finansowych (w tym produktów, w odniesieniu do których stosowane są techniki wyceny według modelu) i szczególnych 62 operacji rynkowych (w tym transakcji wysokich częstotliwości). Przedmiotem analizy powinny być następujące kwestie:

• a. w przypadku gdy firma inwestycyjna posiada pozycje w instrumentach pochod nych, właściwe organy powinny ocenić zarówno ich wartość rynkową, jak i wartość nominalną;
• b. w przypadku gdy firma inwestycyjna prowadzi działalność w zakresie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, właściwe organy powi nny, w stosownych przypadkach, oceniać wagę tych transakcji w ogóln ej wartości portfel a instrumentów pochodnych oraz strukturę portfela instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym według rodzaju kontraktu (kontrakty swap, k ontrakty terminowe typu forward), bazowych instrumentów finansowych (ryzyko kredytowe kontrahenta związane z tymi produktami jest objęte metodyką ryzyka dla firmy).
• c. w przypadku gdy firma inwestycyjna wdrożyła strategie hedgingowe, właściwe organy powinny o cenić rezydualne ryzyko rynkowe po wdrożeniu tych strategii.

1. Przegląd

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

3. Powiązane normy

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.