+Článek 259 1.
|
Článek 259 1.
Podle přístupu SEC-IRBA se objem rizikově vážené expozice pro sekuritizovanou pozici vypočítá vynásobením hodnoty expozice pozice, jež se počítá podle článku 248, příslušnou rizikovou váhou určenou následujícím způsobem; ve všech případech pak platí, že minimální úroveň činí 15 %:
|
RW = 1 250 %
|
když D ≤ KIRB
|
|
|
když A ≥ KIRB
|
|
|
když A < KIRB < D
|
kde:
|
KIRB
|
je kapitálový požadavek seskupení podkladových expozic ve smyslu článku 255;
|
|
D
|
je uvolňující bod určený v souladu s článkem 256;
|
|
A
|
je záchytný bod určený v souladu s článkem 256;
|
kde:
kde:
kde:
|
N
|
je efektivní počet expozic v seskupení podkladových expozic vypočítaný v souladu s odstavcem 4;
|
|
LGD
|
je expozičně vážená průměrná hodnota ztrátovosti ze selhání seskupení podkladových expozic vypočítaná v souladu s odstavcem 5;
|
|
MT
|
je splatnost tranše určená v souladu s článkem 257.
|
Parametry A, B, C, D a E se určují v souladu s touto tabulkou:
|
|
A
|
B
|
C
|
D
|
E
|
|
Neretailové
|
Vyšší přednost, vyšší členění (N ≥ 25)
|
0
|
3,56
|
-1,85
|
0,55
|
0,07
|
|
Vyšší přednost, nižší členění (N < 25)
|
0,11
|
2,61
|
-2,91
|
0,68
|
0,07
|
|
Nižší přednost, vyšší členění (N ≥ 25)
|
0,16
|
2,87
|
-1,03
|
0,21
|
0,07
|
|
Nižší přednost, nižší členění (N < 25)
|
0,22
|
2,35
|
-2,46
|
0,48
|
0,07
|
|
Retailové
|
Vyšší přednost
|
0
|
0
|
-7,48
|
0,71
|
0,24
|
|
Nižší přednost
|
0
|
0
|
-5,78
|
0,55
|
0,27
|
1. Přehled
1.1 Odkazy
1.2 Identifikované požadavky
1.3 Související standardy
2. Identifikované požadavky
Požadavky
| Zdroj |
Požadavek |
3. Související standardy
Standardy
| Zdroj |
Požadavek |
- Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
|