+Artykuł 259 1.
|
Artykuł 259 1.
Według metody SEC-IRBA kwotę ekspozycji ważonych ryzykiem dla danej pozycji sekurytyzacyjnej oblicza się, mnożąc wartość ekspozycji z tytułu pozycji obliczoną zgodnie z art. 248 przez mającą zastosowanie wagę ryzyka ustaloną w następujący sposób, we wszystkich przypadkach z zastrzeżeniem dolnego limitu wynoszącego 15 %:
|
RW = 1 250 %
|
gdzie D ≤ KIRB
|
|
|
gdzie A ≥ KIRB
|
|
|
gdzie A < KIRB < D
|
gdzie:
|
KIRB
|
jest narzutem kapitałowym z tytułu puli ekspozycji bazowych zgodnie z definicją w art. 255
|
|
D
|
jest punktem kończącym określonym zgodnie z art. 256
|
|
A
|
jest punktem inicjującym określonym zgodnie z art. 256.
|
gdzie:
gdzie:
gdzie:
|
N
|
jest efektywną liczbą ekspozycji w puli ekspozycji bazowych, obliczoną zgodnie z ust. 4;
|
|
LGD
|
jest średnią stratą z tytułu niewykonania zobowiązania w puli ekspozycji bazowych ważoną ekspozycją, obliczoną zgodnie z ust. 5;
|
|
MT
|
jest terminem zapadalności transzy określonym zgodnie z art. 257.
|
Parametry A, B, C, D i E określa się zgodnie z następującą tabelą przeglądową:
|
|
A
|
B
|
C
|
D
|
E
|
|
Niedetaliczne
|
Uprzywilejowane, granulowane (N ≥ 25)
|
0
|
3,56
|
-1,85
|
0,55
|
0,07
|
|
Uprzywilejowane, niegranulowane (N < 25)
|
0,11
|
2,61
|
-2,91
|
0,68
|
0,07
|
|
Nieuprzywilejowane, granulowane (N ≥ 25)
|
0,16
|
2,87
|
-1,03
|
0,21
|
0,07
|
|
Nieuprzywilejowane, niegranulowane (N < 25)
|
0,22
|
2,35
|
-2,46
|
0,48
|
0,07
|
|
Detaliczne
|
Uprzywilejowane
|
0
|
0
|
-7,48
|
0,71
|
0,24
|
|
Nieuprzywilejowane
|
0
|
0
|
-5,78
|
0,55
|
0,27
|
1. Przegląd
1.1 Odwołania
1.2 Zidentyfikowane wymagania
1.3 Powiązane normy
2. Zidentyfikowane wymagania
Wymagania
| Źródło |
Wymaganie |
3. Powiązane normy
- Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
|