+Artikel 259 1.
|
Artikel 259 1.
In het kader van de SEC-IRBA wordt de risicogewogen post voor een securitisatiepositie berekend door de overeenkomstig artikel 248 berekende blootstellingswaarde van de positie te vermenigvuldigen met het toepasselijke risicogewicht dat als volgt is bepaald, waarbij in alle gevallen een ondergrens van 15 % geldt:
|
RW = 1 250 %
|
indien D ≤ KIRB
|
|
|
indien A ≥ KIRB
|
|
|
indien A < KIRB < D
|
waarbij:
|
KIRB
|
de kapitaaltoeslag van de pool van onderliggende blootstellingen in de zin van artikel 255 is
|
|
D
|
het overeenkomstig artikel 256 bepaalde detachment point is
|
|
A
|
het overeenkomstig artikel 256 bepaalde attachment point is
|
waarbij:
waarbij:
waarbij:
|
N
|
het overeenkomstig lid 4 berekende effectieve aantal blootstellingen in de pool van onderliggende blootstellingen is;
|
|
LGD
|
het overeenkomstig lid 5 berekende naar blootstelling gewogen gemiddelde verlies bij wanbetaling van de pool van onderliggende blootstellingen is;
|
|
MT
|
de overeenkomstig artikel 257 vastgestelde looptijd van de tranche is.
|
De parameters A, B, C, D en E worden volgens de volgende tabel vastgesteld:
|
|
A
|
B
|
C
|
D
|
E
|
|
Niet-retail
|
Senior, granulair (N ≥ 25)
|
0
|
3,56
|
-1,85
|
0,55
|
0,07
|
|
Senior, niet-granulair (N < 25)
|
0,11
|
2,61
|
-2,91
|
0,68
|
0,07
|
|
Niet-senior, granulair (N ≥ 25)
|
0,16
|
2,87
|
-1,03
|
0,21
|
0,07
|
|
Niet-senior, niet-granulair (N < 25)
|
0,22
|
2,35
|
-2,46
|
0,48
|
0,07
|
|
Retail
|
Senior
|
0
|
0
|
-7,48
|
0,71
|
0,24
|
|
Niet-senior
|
0
|
0
|
-5,78
|
0,55
|
0,27
|
1. Overzicht
1.1 Referenties
1.2 Geïdentificeerde eisen
1.3 Gerelateerde standaarden
2. Geïdentificeerde eisen
3. Gerelateerde standaarden
- Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
|