+Artikel 259 1.
|
Artikel 259 1.
Enligt SEC-IRBA ska det riskvägda exponeringsbeloppet för en värdepapperiseringsposition beräknas genom att positionens exponeringsvärde beräknat i enlighet med artikel 248 multipliceras med den tillämpliga riskvikt som fastställs enligt följande, i samtliga fall med ett riskviktsgolv på 15 %:
|
RW = 1 250 %
|
där D ≤ KIRB
|
|
|
där A ≥ KIRB
|
|
|
där A < KIRB < D
|
där
|
KIRB
|
är kapitalkravet i gruppen underliggande exponeringar enligt definitionen i artikel 255
|
|
D
|
är detachment point fastställd i enlighet med artikel 256
|
|
A
|
är attachment point fastställd i enlighet med artikel 256
|
där
där
där
|
N
|
är det faktiska antalet exponeringar i gruppen underliggande exponeringar, beräknat i enlighet med punkt 4,
|
|
LGD
|
är den exponeringsvägda genomsnittliga förlusten vid fallissemang i gruppen underliggande exponeringar, beräknad i enlighet med punkt 5,
|
|
MT
|
är tranchens löptid, fastställd i enlighet med artikel 257.
|
Parametrarna A, B, C, D och E ska fastställas enligt följande tabell:
|
|
A
|
B
|
C
|
D
|
E
|
|
Icke-hushåll
|
Prioriterad, detaljnivå (N ≥ 25)
|
0
|
3,56
|
-1,85
|
0,55
|
0,07
|
|
Prioriterad, ej detaljnivå (N < 25)
|
0,11
|
2,61
|
-2,91
|
0,68
|
0,07
|
|
Ej prioriterad, detaljnivå (N ≥ 25)
|
0,16
|
2,87
|
-1,03
|
0,21
|
0,07
|
|
Ej prioriterad, ej detaljnivå (N < 25)
|
0,22
|
2,35
|
-2,46
|
0,48
|
0,07
|
|
Hushåll
|
Prioriterad
|
0
|
0
|
-7,48
|
0,71
|
0,24
|
|
Ej prioriterad
|
0
|
0
|
-5,78
|
0,55
|
0,27
|
1. Översikt
1.1 Referenser
1.2 Identifierade krav
1.3 Relaterade standarder
2. Identifierade krav
3. Relaterade standarder
- Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
|