+Artículo 259 1.
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Artículo 259 1.
Con arreglo al método SEC-IRBA, el importe de la exposición ponderada por riesgo de una posición de titulización se calculará multiplicando el valor de exposición de la posición, calculado según lo establecido en el artículo 248, por la ponderación de riesgo aplicable, que se determina como sigue, y que estará sujeta en todos los casos a un mínimo del 15 %:
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RW = 1 250 %
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cuando D ≤ KIRB
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cuando A ≥ KIRB
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cuando A < KIRB < D
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donde:
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KIRB
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es la exigencia de capital para el conjunto de exposiciones subyacentes, tal como se define en el artículo 255,
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D
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es el punto de separación que se determina conforme al artículo 256,
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A
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es el punto de unión que se determina conforme al artículo 256,
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donde:
donde:
donde:
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N
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es el número efectivo de exposiciones del conjunto de exposiciones subyacentes, calculado de acuerdo con el apartado 4;
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LGD
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es la pérdida media en caso de impago ponderada por exposición del conjunto de exposiciones subyacentes, calculada de acuerdo con el apartado 5;
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MT
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es el vencimiento del tramo que se determina conforme al artículo 257.
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Los parámetros A, B, C, D y E se determinarán de acuerdo con la siguiente tabla de referencias:
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A
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B
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C
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D
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E
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No minoristas
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Preferente, granular (N ≥ 25)
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0
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3,56
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-1,85
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0,55
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0,07
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Preferente, no granular (N < 25)
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0,11
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2,61
|
-2,91
|
0,68
|
0,07
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No preferente, granular (N ≥ 25)
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0,16
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2,87
|
-1,03
|
0,21
|
0,07
|
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No preferente, no granular (N < 25)
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0,22
|
2,35
|
-2,46
|
0,48
|
0,07
|
|
Minoristas
|
Preferente
|
0
|
0
|
-7,48
|
0,71
|
0,24
|
|
No preferente
|
0
|
0
|
-5,78
|
0,55
|
0,27
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1. Resumen
1.1 Referencias
1.2 Requisitos identificados
1.3 Estándares relacionados
2. Requisitos identificados
Requisitos
| Fuente |
Requisito |
3. Estándares relacionados
Estándares
| Fuente |
Requisito |
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