+Artikel 259 1.
|
Artikel 259 1.
Efter SEC-IRBA beregnes den risikovægtede eksponering for en securitiseringsposition ved at gange eksponeringsværdien for positionen som beregnet i henhold til artikel 248 med den relevante risikovægt fastsat som følger og i alle tilfælde omfattet af en bundgrænse på 15 %:
|
RW = 1 250 %
|
når D ≤ KIRB
|
|
|
når A ≥ KIRB
|
|
|
når A < KIRB < D
|
hvor:
|
KIRB
|
er kapitalkravet for puljen af underliggende eksponeringer som defineret i artikel 255
|
|
D
|
er detachment point som fastsat i henhold til artikel 256
|
|
A
|
er attachment point som fastsat i henhold til artikel 256
|
hvor:
hvor:
hvor:
|
N
|
er det faktiske antal eksponeringer i puljen af underliggende eksponeringer beregnet i henhold til stk. 4
|
|
LGD
|
er det eksponeringsvægtede gennemsnitlige tab givet misligholdelse for puljen af underliggende eksponeringer beregnet i henhold til stk. 5
|
|
MT
|
er tranchens løbetid som fastsat i henhold til artikel 257.
|
Parametrene A, B, C, D og E fastsættes i henhold til følgende opslagstabel:
|
|
A
|
B
|
C
|
D
|
E
|
|
Ikkedetail
|
Foranstillet, diversificeret (N ≥ 25)
|
0
|
3,56
|
-1,85
|
0,55
|
0,07
|
|
Foranstillet, ikkediversificeret (N < 25)
|
0,11
|
2,61
|
-2,91
|
0,68
|
0,07
|
|
Ikkeforanstillet, diversificeret (N ≥ 25)
|
0,16
|
2,87
|
-1,03
|
0,21
|
0,07
|
|
Ikkeforanstillet, ikkediversificeret (N < 25)
|
0,22
|
2,35
|
-2,46
|
0,48
|
0,07
|
|
Detail
|
Foranstillet
|
0
|
0
|
-7,48
|
0,71
|
0,24
|
|
Ikkeforanstillet
|
0
|
0
|
-5,78
|
0,55
|
0,27
|
1. Oversigt
1.1 Referencer
1.2 Identificerede krav
1.3 Relaterede standarder
2. Identificerede krav
3. Relaterede standarder
- Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
|