+Artigo 259.o 1.
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Artigo 259.o 1.
De acordo com o SEC-IRBA, o montante da posição ponderada pelo risco de uma posição de titularização é calculado multiplicando o valor da posição em risco, calculado nos termos do artigo 248.o, pelo ponderador de risco aplicável determinado do seguinte modo, e sempre sujeito a um limite mínimo de 15 %:
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RW = 1 250 %
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quando D ≤ KIRB
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quando A ≥ KIRB
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quando A < KIRB < D
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em que:
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KIRB
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é o requisito de capital do conjunto de posições em risco subjacentes, na aceção do artigo 255.o
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D
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é o ponto de desconexão determinado nos termos do artigo 256.o
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A
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é o ponto de conexão determinado nos termos do artigo 256.o
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em que:
em que:
em que:
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N
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é o número efetivo de posições em risco no conjunto de posições em risco subjacentes, calculado nos termos do n.o 4;
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LGD
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é o valor médio ponderado das perdas em caso de incumprimento do conjunto de posições em risco subjacentes, calculado nos termos do n.o 5;
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MT
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é o prazo de vencimento da tranche, determinado nos termos do artigo 257.o.
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Os parâmetros A, B, C, D e E são determinados de acordo com a seguinte tabela:
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A
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B
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C
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D
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E
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Não retalho
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Prioritária, granular (N ≥ 25)
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0
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3,56
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-1,85
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0,55
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0,07
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Prioritária, não granular (N < 25)
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0,11
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2,61
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-2,91
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0,68
|
0,07
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Não prioritária, granular (N ≥ 25)
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0,16
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2,87
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-1,03
|
0,21
|
0,07
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Não prioritária, não granular (N < 25)
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0,22
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2,35
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-2,46
|
0,48
|
0,07
|
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Retalho
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Prioritária
|
0
|
0
|
-7,48
|
0,71
|
0,24
|
|
Não prioritária
|
0
|
0
|
-5,78
|
0,55
|
0,27
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1. Visão geral
1.1 Referências
1.2 Requisitos identificados
1.3 Normas relacionadas
2. Requisitos identificados
Requisitos
| Fonte |
Requisito |
3. Normas relacionadas
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