|
+Článek 282 4. |
Článek 282 4.Instituce vypočítají potenciální budoucí expozici uvedenou v odstavci 2 takto:
a)
potenciální budoucí expozice pro skupinu transakcí se započtením je součet potenciální budoucí expozice všech transakcí skupiny transakcí se započtením podle výpočtu v písmenu b);
b)
potenciální budoucí expozice jednotlivé transakce je její pomyslná částka vynásobená:
i)
součinem 0,5 % a zbytkové splatnosti transakce vyjádřené v letech v případě úrokových derivátových smluv,
ii)
součinem 6 % a zbytkové splatnosti transakce vyjádřené v letech v případě úvěrových derivátových smluv,
iii)
4 % v případě měnových derivátů,
iv)
18 % v případě derivátů zlata a komoditních derivátů, které nejsou deriváty na elektřinu,
v)
40 % v případě derivátů na elektřinu,
vi)
32 % v případě akciových derivátů;
c)
pomyslná částka uvedená v písmeni b) tohoto odstavce se určí v souladu s čl. 279b odst. 2 a 3 v případě všech derivátů uvedených v daném písmeni; kromě toho se pomyslná částka derivátů uvedených v písm. b) bodech iii) až vi) tohoto odstavce určí v souladu s čl. 279b odst. 1 písm. b) a c);
d)
potenciální budoucí expozice skupin transakcí se započtením podle odst. 3 písm. a) se vynásobí koeficientem 0,42. Pro výpočet potenciální expozice úrokových derivátů a úvěrových derivátů v souladu s písm. b) body i) a ii) se může instituce rozhodnout použít namísto zbytkové splatnosti smluv původní splatnost. 1. Přehled
1.1 Odkazy1.2 Identifikované požadavky1.3 Související standardy2. Identifikované požadavky
3. Související standardy
|