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+Artigo 282.o 4. |
Artigo 282.o 4.As instituições calculam a exposição potencial futura a que se refere o n.o 2 do seguinte modo:
a)
A exposição potencial futura de um conjunto de compensação é a soma da exposição potencial futura de todas as operações incluídas no conjunto de compensação, calculada nos termos da alínea b);
b)
A exposição potencial futura de uma operação única é o seu montante nocional a multiplicar:
i)
pelo resultado da multiplicação do prazo de vencimento residual da operação expresso em anos para contratos de derivados sobre taxas de juro por 0,5 %;
ii)
pelo resultado da multiplicação do prazo de vencimento residual da operação expresso em anos para contratos de derivados de crédito por 6 %;
iii)
por 4 % para derivados sobre taxas de câmbio;
iv)
por 18 % para derivados sobre ouro e mercadorias com exceção dos derivados sobre eletricidade;
v)
por 40 % para derivados sobre eletricidade;
vi)
por 32 % para derivados de capital próprio;
c)
O montante nocional a que se refere a alínea b) do presente número é determinado nos termos do artigo 279.o-B, n.os 2 e 3, para todos os derivados a que se refere essa alínea; além disso, o montante nocional dos derivados a que se refere a alínea b), subalíneas iii) a vi), do presente número é determinado nos termos do artigo 279.o-B, n.o 1, alíneas b) e c);
d)
A exposição potencial futura dos conjuntos de compensação a que se refere o n.o 3, alínea a), é multiplicada por 0,42. Para o cálculo da exposição potencial de derivados sobre taxas de juro e derivados de crédito nos termos da alínea b), subalíneas i) e ii), a instituição pode optar por utilizar o prazo de vencimento inicial em vez do prazo de vencimento residual dos contratos. 1. Visão geral
1.1 Referências1.2 Requisitos identificados1.3 Normas relacionadas2. Requisitos identificados
3. Normas relacionadas
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