|
+Článok 282 4. |
Článok 282 4.Inštitúcie vypočítavajú potenciálnu budúcu expozíciu uvedenú v odseku 2 takto:
a)
potenciálnou budúcou expozíciou súboru vzájomného započítavania je súčet potenciálnej budúcej expozície všetkých transakcií zahrnutých do súboru vzájomného započítavania, vypočítaných v súlade s písmenom b);
b)
potenciálnou budúcou expozíciou jedinej transakcie je jej pomyselná hodnota vynásobená:
i)
súčinom 0,5 % a zostatkovej splatnosti transakcie vyjadrenej v rokoch pri derivátových zmluvách týkajúcich sa úrokov;
ii)
súčinom 6 % a zostatkovej splatnosti transakcie vyjadrenej v rokoch pri derivátových zmluvách týkajúcich sa úverov;
iii)
4 % pre devízové deriváty;
iv)
18 % pre deriváty týkajúce sa zlata a iných komodít, ako je elektrická energia;
v)
40 % pre deriváty týkajúce sa elektrickej energie;
vi)
32 % pre akciové deriváty;
c)
pomyselná hodnota uvedená v písmene b) tohto odseku sa určí v súlade s článkom 279b ods. 2 a 3 pre všetky deriváty uvedené v tomto písmene; okrem toho, pomyselná hodnota derivátov uvedených v písmene b) bodoch iii) až vi) tohto odseku sa určí v súlade s článkom 279b ods. 1 písm. b) a c);
d)
potenciálna budúca expozícia súborov vzájomného započítavania uvedených v odseku 3 písm. a) sa násobí koeficientom 0,42. Pri výpočte potenciálnej expozície úrokových derivátov a úverových derivátov v súlade s písmenom b) bodom i) a bodom ii) sa inštitúcia môže rozhodnúť, že namiesto zostatkovej splatnosti zmlúv použije pôvodnú splatnosť. 1. Prehľad
1.1 Odkazy1.2 Identifikované požiadavky1.3 Súvisiace štandardy2. Identifikované požiadavky
3. Súvisiace štandardy
|