|
+Artikel 282 4. |
Artikel 282 4.Instellingen berekenen de in lid 2 bedoelde potentiële toekomstige blootstelling als volgt:
a)
de potentiële toekomstige blootstelling van een netting set is de som van de potentiële toekomstige blootstelling van alle van de netting set deel uitmakende transacties, als berekend overeenkomstig punt b);
b)
de potentiële toekomstige blootstelling van één enkele transactie is het notionele bedrag ervan vermenigvuldigd met:
i)
het product van 0,5 % en de resterende looptijd van de transactie, uitgedrukt in jaren voor derivatencontracten die betrekking hebben op rentes;
ii)
het product van 6 % en de resterende looptijd van de transactie, uitgedrukt in jaren voor derivatencontracten die betrekking hebben op kredietinstrumenten;
iii)
4 % voor deviezenderivaten;
iv)
18 % voor derivatencontracten die betrekking hebben op goud en op andere grondstoffen dan elektriciteit;
v)
40 % voor elektriciteitsderivaten;
vi)
32 % voor aandelenderivaten;
c)
het in punt b) van dit lid bedoelde notionele bedrag wordt voor alle in dat punt genoemde derivaten bepaald overeenkomstig artikel 279 ter, leden 2 en 3; daarnaast wordt het notionele bedrag van de in punt b), onder iii) tot en met vi), van dit lid bedoelde derivaten bepaald overeenkomstig de punten b) en c) van artikel 279 ter, lid 1;
d)
de potentiële toekomstige blootstelling van in lid 3, punt a), bedoelde netting sets wordt vermenigvuldigd met 0,42. Ter berekening van de potentiële blootstellingswaarde van rentederivaten en kredietderivaten overeenkomstig punt b), onder i) en ii), mag een instelling ervoor kiezen de oorspronkelijke looptijd in plaats van de resterende looptijd van de contracten te gebruiken. 1. Overzicht
1.1 Referenties1.2 Geïdentificeerde eisen1.3 Gerelateerde standaarden2. Geïdentificeerde eisen
3. Gerelateerde standaarden
|