|
+Artikkel 282 4. |
Artikkel 282 4.►C10 Finantsinstitutsioonid ◄ arvutavad lõikes 2 osutatud võimaliku tulevase riskipositsiooni järgmiselt:
a)
tasaarvestatavate tehingute kogumi võimalik tulevane riskipositsioon on kõikide tasaarvestatavate tehingute kogumisse kuuluvate tehingute võimaliku tulevase riskipositsiooni summa, mis arvutatakse punkti b kohaselt;
b)
ühe tehingu võimalik tulevane riskipositsioon on selle tinglik väärtus, mis on korrutatud:
i)
0,5 % ja intressimäära tuletisinstrumendi lepingute tehingu järelejäänud tähtaja (väljendatuna aastates) korrutisega;
ii)
6 % ja krediidituletisinstrumendi lepingute tehingu järelejäänud tähtaja (väljendatuna aastates) korrutisega;
iii)
4 %ga valuutatuletisinstrumentide puhul;
iv)
18 %ga kulla ja kauba tuletisinstrumentide puhul, välja arvatud elektrienergia tuletisinstrumendid;
v)
40 %ga elektrienergia tuletisinstrumentide puhul;
vi)
32 %ga aktsiatel põhinevate tuletisinstrumentide puhul;
c)
käesoleva lõike punktis b osutatud tinglik väärtus määratakse kindlaks vastavalt artikli 279b lõigetele 2 ja 3 kõigi nimetatud punktis loetletud tuletisinstrumentide puhul; lisaks määratakse käesoleva lõike punkti b alapunktides iii–vi osutatud tuletisinstrumentide tinglik väärtus kindlaks vastavalt artikli 279b lõike 1 punktidele b ja c;
d)
lõike 3 punktis a osutatud tasaarvestatavate tehingute kogumite võimalik tulevane riskipositsioon korrutatakse 0,42ga. Intressimäära tuletisinstrumentide ja krediidituletisinstrumentide võimaliku riskipositsiooni arvutamiseks vastavalt punkti b alapunktidele i ja ii võib ►C10 finantsinstitutsioon ◄ otsustada kasutada lepingute järelejäänud tähtaja asemel esialgset tähtaega. 1. Ülevaade
1.1 Viited1.2 Tuvastatud nõuded1.3 Seotud standardid2. Tuvastatud nõuded
3. Seotud standardid
|