|
+Artykuł 282 4. |
Artykuł 282 4.Instytucje obliczają potencjalną przyszłą ekspozycję, o której mowa w ust. 2, w następujący sposób:
a)
potencjalna przyszła ekspozycja pakietu kompensowania stanowi sumę potencjalnych przyszłych ekspozycji wszystkich transakcji wchodzących w skład pakietu kompensowania obliczoną zgodnie z lit. b);
b)
potencjalna przyszła ekspozycja pojedynczej transakcji odpowiada jej kwocie referencyjnej pomnożonej przez:
(i)
iloczyn 0,5 % i wyrażonej w latach wartości rezydualnego terminu zapadalności transakcji w przypadku kontraktów na instrumenty pochodne na stopę procentową;
(ii)
iloczyn 6 % i wyrażonej w latach wartości rezydualnego terminu zapadalności transakcji w przypadku kontraktów na kredytowe instrumenty pochodne;
(iii)
4 % w przypadku walutowych instrumentów pochodnych;
(iv)
18 % w przypadku instrumentów pochodnych na złoto i towarowych instrumentów pochodnych innych niż derywaty elektroenergetyczne;
(v)
40 % w przypadku derywatów elektroenergetycznych;
(vi)
32 % w przypadku instrumentów pochodnych na akcje;
c)
kwotę referencyjną, o której mowa w lit. b) niniejszego ustępu, ustala się zgodnie z art. 279b ust. 2 i 3 w odniesieniu do wszystkich instrumentów pochodnych wymienionych w tej literze; ponadto kwotę referencyjną instrumentów pochodnych, o których mowa w lit. b) ppkt (iii)–(vi) niniejszego ustępu, ustala się zgodnie z art. 279b ust. 1 lit. b) i c);
d)
potencjalną przyszłą ekspozycję pakietów kompensowania, o których mowa w ust. 3 lit. a), mnoży się przez 0,42. Do celów obliczenia potencjalnej ekspozycji kontraktów na instrumenty pochodne na stopę procentową i na kredytowe instrumenty pochodne zgodnie z lit. b) ppkt (i) oraz (ii) instytucja może zdecydować o zastosowaniu pierwotnego terminu zapadalności, a nie rezydualnego terminu zapadalności kontraktów. 1. Przegląd
1.1 Odwołania1.2 Zidentyfikowane wymagania1.3 Powiązane normy2. Zidentyfikowane wymagania
3. Powiązane normy
|