|
+Artikel 282 4. |
Artikel 282 4.Institutterne beregner den potentielle fremtidige eksponering i stk. 2 således:
a)
en nettinggruppes potentielle fremtidige eksponering er summen af den potentielle fremtidige eksponering for alle transaktioner i nettinggruppen beregnet i overensstemmelse med litra b)
b)
den potentielle fremtidige eksponering for en enkelt transaktion er dens nominelle værdi multipliceret med:
i)
produktet af 0,5 % og transaktionens restløbetid udtrykt i år i forbindelse med rentederivatkontrakter
ii)
produktet af 6 % og transaktionens restløbetid udtrykt i år i forbindelse med kreditderivatkontrakter
iii)
4 % for valutaderivater
iv)
18 % for andre guld- og råvarederivater end elderivater
v)
40 % for elderivater
vi)
32 % for aktiederivater
c)
den nominelle værdi i litra b) fastsættes i overensstemmelse med artikel 279b, stk. 2 og 3, for alle derivater, der er opført i nævnte litra; desuden fastsættes den nominelle værdi af de derivater, der er nævnt i litra b), nr. iii)-vi), i overensstemmelse med artikel 279b, stk. 1, litra b) og c)
d)
nettinggruppers potentielle fremtidige eksponering i stk. 3, litra a), multipliceres med 0,42. Med henblik på at beregne den potentielle eksponering i forbindelse med rentederivater og kreditderivater i overensstemmelse med litra b), nr. i) og ii), kan et institut vælge at anvende den oprindelige løbetid i stedet for kontrakternes restløbetid. 1. Oversigt
1.1 Referencer1.2 Identificerede krav1.3 Relaterede standarder2. Identificerede krav
3. Relaterede standarder
|