+Oddíl 2 Výpočet kapitálového požadavku podle metody založené na citlivostech
---+Článek 325d Definice
---+Článek 325e Složky metody založené na citlivostech
------+Článek 325e 1.
------+Článek 325e 2.
------+Článek 325e 3.
---+Článek 325f Kapitálové požadavky k rizikům delta a vega
------+Článek 325f 1.
------+Článek 325f 2.
------+Článek 325f 3.
------+Článek 325f 4.
------+Článek 325f 5.
------+Článek 325f 6.
------+Článek 325f 7.
------+Článek 325f 8.
---+Článek 325 g Kapitálové požadavky k riziku zakřivení
------+Článek 325 g 1.
------+Článek 325 g 2.
------+Článek 325 g 3.
------+Článek 325 g 4.
------+Článek 325 g 5.
------+Článek 325 g 6.
------+Článek 325 g 7.
---+Článek 325h Součet kapitálových požadavků k rizikům delta a vega a k riziku zakřivení pro jednotlivé rizikové třídy
------+Článek 325h 1.
------+Článek 325h 2.
------+Článek 325h 3.
------+Článek 325h 4.
---+Článek 325i Zacházení s indexovými nástroji a s ostatními vícepodkladovými nástroji
------+Článek 325i 1.
------+Článek 325i 2.
------+Článek 325i 3.
------+Článek 325i 4.
------+Článek 325i 5.
------+Článek 325i 6.
---+Článek 325j Zacházení se subjekty kolektivního investování
------+Článek 325j 1.
------+Článek 325j 1a.
------+Článek 325j 2.
------+Článek 325j 3.
------+Článek 325j 4.
------+Článek 325j 5.
------+Článek 325j 6.
------+Článek 325j 7.
---+Článek 325k Pozice z upisování
------+Článek 325k 1.
------+Článek 325k 2.
------+Článek 325k 3.

Oddíl 2 Výpočet kapitálového požadavku podle metody založené na citlivostech

Oddíl 2 Výpočet kapitálového požadavku podle metody založené na citlivostech

1. Přehled

,
Článek 325d Definice

Článek 325d

Definice

Pro účely této kapitoly se použijí tyto definice:

1) 

„rizikovou třídou“ se rozumí jedna z těchto sedmi kategorií:

i) 

obecné úrokové riziko;

ii) 

riziko úvěrového rozpětí pro nesekuritizaci;

iii) 

riziko úvěrového rozpětí pro sekuritizaci mimo alternativní portfolio obchodování s korelací (riziko úvěrového rozpětí mimo ACTP);

iv) 

riziko úvěrového rozpětí pro sekuritizaci v rámci alternativního portfolia obchodování s korelací (riziko úvěrového rozpětí ACTP);

v) 

akciové riziko;

vi) 

komoditní riziko;

vii) 

měnové riziko;

2) 

„citlivostí“ se rozumí relativní změna hodnoty pozice v důsledku změny hodnoty některého z relevantních rizikových faktorů dané pozice, vypočtená pomocí modelu oceňování instituce v souladu s oddílem 3 pododdílem 2;

3) 

„košem“ se rozumí podkategorie pozic v rámci jedné rizikové třídy s podobným rizikovým profilem, jemuž je přidělována riziková váha ve smyslu oddílu 3 pododdílu 1.
Článek 325e Složky metody založené na citlivostech -
Článek 325f Kapitálové požadavky k rizikům delta a vega -
Článek 325 g Kapitálové požadavky k riziku zakřivení -
Článek 325h Součet kapitálových požadavků k rizikům delta a vega a k riziku zakřivení pro jednotlivé rizikové třídy -
Článek 325i Zacházení s indexovými nástroji a s ostatními vícepodkladovými nástroji -
Článek 325j Zacházení se subjekty kolektivního investování -
Článek 325k Pozice z upisování -

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

Požadavky

3. Související standardy

Standardy
  • Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.