+Článek 325an Korelace v rámci koše pro riziko úvěrového rozpětí u sekuritizovaných expozic, které nepatří do ACTP
---+Článek 325an 1.
---+Článek 325an 2.

Článek 325an Korelace v rámci koše pro riziko úvěrového rozpětí u sekuritizovaných expozic, které nepatří do ACTP

-

1. Přehled

,
Článek 325an 1.

Mezi dvěma citlivostmi WS k a WS l v rámci téhož koše se korelační parametr ρkl stanoví takto:

ρkl = ρkl (tranše) · ρkl (splatnost) · ρkl (báze)
kde:
ρkl (tranše) se rovná 1, pokud jsou obě jména citlivostí k a l v rámci téhož koše a týkají se téže sekuritizované tranše (více než 80 % překrytí v pomyslném vyjádření), v ostatních případech se rovná 40 %;
ρkl (splatnost) se rovná 1, pokud jsou oba body citlivostí k a l shodné, v ostatních případech se rovná 80 %; a
ρkl (báze) se rovná 1, pokud se obě citlivosti týkají stejných křivek, v ostatních případech se rovná 99,90 %.
Článek 325an 2.

Korelační parametry uvedené v odstavci 1 se nepoužijí na koš 25 uvedený v tabulce 7 v čl. 325am odst. 1. Kapitálový požadavek pro vzorec agregace rizika delta v koši 25 se rovná součtu absolutních hodnot čistých vážených citlivostí zařazených do tohoto koše:

image

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

Požadavky

3. Související standardy

Standardy
  • Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.