+Artikkel 325an Alternatiivsesse korrelatsioonil põhinevasse kauplemisportfelli lisamata väärtpaberistamise krediidimarginaali riski rühmasisesed korrelatsioonid
---+Artikkel 325an 1.
---+Artikkel 325an 2.

Artikkel 325an Alternatiivsesse korrelatsioonil põhinevasse kauplemisportfelli lisamata väärtpaberistamise krediidimarginaali riski rühmasisesed korrelatsioonid

-

1. Ülevaade

,
Artikkel 325an 1.

Samas rühmas oleva kahe tundlikkuse WSk ja WSl vaheline korrelatsiooniparameeter ρkl leitakse järgmiselt:

ρkl = ρkl (tranche) · ρkl (tenor) · ρkl (basis)
kus:
ρkl (tranche) on 1, kui kaks tundlikkuste k ja l alusvara on samas rühmas ning on seotud sama väärtpaberistamise seeriaga (tingliku väärtuse seisukohast kattuvad üle 80 %), vastasel juhul on see 40 %;
ρk l (tenor) on 1, kui kaks tundlikkuste k ja l punkti on identsed, vastasel juhul on see 80 %, ja
ρk l (basis) on 1, kui kaks tundlikkust on seotud samade kõveratega, vastasel juhul on see 99,90 %.
Artikkel 325an 2.

Lõikes 1 osutatud korrelatsiooniparameetreid ei kohaldata artikli 325am lõike1 tabelis 7 esitatud rühma 25 suhtes. Deltariski liitmisvalemi omavahendite nõue rühmas 25 võrdub sellele rühmale määratud kaalutud netotundlikkuste absoluutväärtuste summaga:

image

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

Nõuded

3. Seotud standardid

Standardid
  • Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.