+Artykuł 325an Korelacje zachodzące w obrębie koszyka w zakresie ryzyka spreadu kredytowego w odniesieniu do pozycji sekurytyzacyjnych niewłączonych do ACTP
---+Artykuł 325an 1.
---+Artykuł 325an 2.

Artykuł 325an Korelacje zachodzące w obrębie koszyka w zakresie ryzyka spreadu kredytowego w odniesieniu do pozycji sekurytyzacyjnych niewłączonych do ACTP

-

1. Przegląd

,
Artykuł 325an 1.

Parametr korelacji ρk między dwoma wskaźnikami wrażliwości WS k oraz WS l w ramach tego samego koszyka ustala się następująco:

ρkl = ρkl (tranche) · ρkl (tenor) · ρkl (basis)
gdzie:
ρkl (tranche) wynosi 1, jeżeli obie nazwy wskaźników wrażliwości k i l należą do tego samego koszyka i dotyczą tej samej transzy sekurytyzacyjnej (pokrywanie się na poziomie powyżej 80 % w wartościach referencyjnych), a w przeciwnym wypadku – 40 %;
ρkl (tenor) wynosi 1, jeżeli oba wierzchołki wskaźników wrażliwości k i l są takie same, a w przeciwnym wypadku – 80 %; oraz
ρkl (basis) wynosi 1, jeżeli oba wskaźniki wrażliwości dotyczą tych samych krzywych, a w przeciwnym wypadku – 99,90 %.
Artykuł 325an 2.

Parametry korelacji, o których mowa w ust. 1, nie mają zastosowania do koszyka 25 w tabeli 7 w art. 325am ust. 1. Wymóg w zakresie funduszy własnych na potrzeby wzoru na agregację ryzyka delta w koszyku 25 jest równy sumie wartości bezwzględnych ważonych wskaźników wrażliwości netto przypisanych do tego koszyka:

image

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

Wymagania

3. Powiązane normy

Normy
  • Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.