+Artikel 325an Korrelationer inom en och samma undergrupp vad gäller kreditspreadrisk för värdepapperiseringar som inte ingår i den alternativa korrelationshandelsportföljen
---+Artikel 325an 1.
---+Artikel 325an 2.

Artikel 325an Korrelationer inom en och samma undergrupp vad gäller kreditspreadrisk för värdepapperiseringar som inte ingår i den alternativa korrelationshandelsportföljen

-

1. Översikt

,
Artikel 325an 1.

Korrelationsparametern ρkl mellan de två känsligheterna WSl och WS𝑙 inom samma undergrupp ska fastställas till:

ρkl = ρkl (tranch) · ρkl (löptid) · ρkl (basis)
där
ρkl (tranch) är lika med 1 om de två namnen för känsligheterna k och l omfattas av samma undergrupp och avser samma värdepapperiseringstranch (mer än 80 % överlappning i teoretiska termer), och i annat fall är lika med 40 %, och
ρkl (löptid) är lika med 1 om de två punkterna för känsligheterna k and l är identiska, och i annat fall är lika med 80 %,
ρkl (basis) är lika med 1 om de två känsligheterna gäller samma kurvor, och i annat fall är lika med 99,90 %.
Artikel 325an 2.

De korrelationsparametrar som avses i punkt 1 ska inte tillämpas på undergrupp 25 i tabell 7 i artikel 325am.1. För formeln för sammanräkning av deltarisk inom undergrupp 25 ska kapitalbaskravet vara lika med summan av absolutvärdena av de vägda nettokänsligheter som tilldelats till den undergruppen:

image

1.1 Referenser

1.2 Identifierade krav

1.3 Relaterade standarder

2. Identifierade krav

Krav

3. Relaterade standarder

Standarder
  • Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.