+Articolo 325 unquadragies Correlazioni infracategoria per il rischio di differenziali creditizi inerente a cartolarizzazione all'esterno dell'ACTP
---+Articolo 325 unquadragies 1.
---+Articolo 325 unquadragies 2.

Articolo 325 unquadragies Correlazioni infracategoria per il rischio di differenziali creditizi inerente a cartolarizzazione all'esterno dell'ACTP

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1. Panoramica

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Articolo 325 unquadragies 1.

Tra due sensibilità WSk e WSl all'interno della stessa categoria, il parametro di correlazione ρkl è fissato come segue:

ρkl = ρkl (segmento) · ρkl (tenore) · ρkl (base)
dove:

▼C9

ρ kl (segmento) è pari a 1 se i due nomi delle sensibilità k ed l sono nella stessa categoria e relativi allo stesso segmento di cartolarizzazione (sovrapposizione superiore all'80% in termini nozionali), mentre è pari al 40% negli altri casi;
ρ kl (tenore) è pari a 1 se i due vertici delle sensibilità k ed l sono identici, mentre è pari al 80% negli altri casi; e
ρ kl (base) è pari a 1 se le due sensibilità sono relative alle stesse curve, mentre è pari al 99,90% negli altri casi.

▼M8

Articolo 325 unquadragies 2.

I parametri di correlazione di cui al paragrafo 1 non si applicano alla categoria 25 nella tabella 7 dell'articolo 325 quadragies, paragrafo 1. Il requisito di fondi propri per la formula di aggregazione del rischio delta nella categoria 25 è pari alla somma dei valori assoluti delle sensibilità ponderate nette assegnate alla medesima categoria:

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1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti

3. Standard correlati

Standard
  • Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
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