+325 an artikla Korrelaatiot samassa alaluokassa luottomarginaaliriskiä koskevien vaihtoehtoiseen korrelaatiokaupankäyntisalkkuun kuulumattomien arvopaperistamisten osalta
---+325 an artikla 1.
---+325 an artikla 2.

325 an artikla Korrelaatiot samassa alaluokassa luottomarginaaliriskiä koskevien vaihtoehtoiseen korrelaatiokaupankäyntisalkkuun kuulumattomien arvopaperistamisten osalta

-

1. Yleiskatsaus

,
325 an artikla 1.

Samassa alaluokassa oleville kahdelle herkkyydelle WSk ja WSl korrelaatioparametri ρkl määritetään seuraavasti:

ρkl = ρkl (tranche) · ρkl (tenor) · ρkl (basis)
jossa:
ρkl (tranche) on yhtä kuin 1, kun herkkyyksien k ja l molemmat riskikohteet kuuluvat samaan alaluokkaan ja liittyvät samaan arvopaperistamisen etuoikeusluokkaan (yli 80 prosentin päällekkäisyys teoreettisesti), ja muussa tapauksessa yhtä kuin 40 prosenttia;
ρkl (tenor) on yhtä kuin 1, kun herkkyyksien k and l molemmat pisteet ovat samat, ja muussa tapauksessa yhtä kuin 80 prosenttia; ja
ρkl (basis) on yhtä kuin 1, kun molemmat herkkyydet liittyvät samoihin käyriin, ja muussa tapauksessa yhtä kuin 99,90 prosenttia.
325 an artikla 2.

Edellä 1 kohdassa tarkoitettuja korrelaatioparametrejä ei sovelleta alaluokkaan 25. Alaluokkaa 25 koskevan deltariskin laskukaavan osalta oman pääoman vaatimus on yhtä kuin kyseiseen alaluokkaan osoitettujen nettopainotettujen herkkyyksien absoluuttisten arvojen summa seuraavasti:

image

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

Vaatimukset

3. Liittyvät standardit

Standardit
  • Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.