63. Vzhledem ke složitosti modelování hypotetických a makroekonomických rizikových faktorů/scénářů …

Vzhledem ke složitosti modelování hypotetických a makroekonomických rizikových faktorů/scénářů by si instituce měly být vědomy rizik spojených s používanými modely a měly by zajistit, aby při stanovování těchto faktorů/scénářů bylo provedeno následující:

• a) pravidelný a dostatečně konzervativní odborný přezkum předpokladů a principů fungování modelu a aby byl dodržen konzervativní modelový přístup zohledňující modelové riziko;
• b) použít přiměřeně konzervativní přístup u vytváření předpokladů, které jsou kvantitativně obtížně měřitelné (např. diverzifikace, předpokládaný exponenciální růst, předpokládané poplatky, budoucí výhledy z hlediska řízení), ale které mohou mít vliv na výstupy modelu (např. výstupy modelů předběžných čistých příjmů by měly být založeny současně na dostatečné statistické podpoře i na obchodním posouzení); a
• c) potvrzení závislostí a citlivostí výsledků na předpoklady a pravidelné vyhodnocování jejich dopadu.

1. Přehled

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

3. Související standardy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/