63. Hypoteettisten ja makrotalousperusteisten riskitekijöiden/skenaarioiden mallintamiseen …

Hypoteettisten ja makrotalousperusteisten riskitekijöiden/skenaarioiden mallintamiseen liittyvän monimutkaisuuden vuoksi laitosten olisi oltava tietoisia asiaan liittyvästä malliriskistä ja varmistettava, että kyseisiä tekijöitä/skenaarioita määritettäessä on toteutettu seuraavat asiat:

• a) säännöllinen ja riittävän varovainen asiantuntija-arviointi mallin oletuksista ja mekanismeista on suoritettu ja varovaista mallinnustapaa on noudatettu malliriskin huomioonottamiseksi
• b) riittävää varovaisuutta on noudatettu niissä oletuksissa, joita on vaikea mitata määrällisesti (esim. monipuolistaminen, eksponentiaalisen kasvun ennusteet, palkkioennusteet, tulevaisuuteen katsovat johdon näkemykset) mutta joilla voi olla vaikutusta mallin tuloksiin (esim. nettotuloa ennen varauksia koskevien mallien tulosten olisi perustuttava riittäviin tilastollisiin perusteisiin sekä liiketoiminnallisiin näkökohtiin)
• c) oletuksista seuraavien tulosten riippuvuudet ja herkkyydet on otettu huomioon ja niiden vaikutusta arvioidaan säännöllisesti.

1. Yleiskatsaus

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

3. Liittyvät standardit

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/