63. Datorită complexității pe care o implică modelarea factorilor/scenariilor de risc ipotetice sau …

Datorită complexității pe care o implică modelarea factorilor/scenariilor de risc ipotetice sau bazate pe macroeconomie, instituțiile trebuie să cunoască modelul de risc implicat și să se asigure că la stabilirea acestor factori/scenarii au fost îndeplinite următoarele acțiuni:

• a) s - a efectuat o expertiză periodică și suficient de conservatoare a ipotezelor și a mecanicii modelului și a fost urmată o abordare conservatoare în materie de modelare pentru a reflecta riscul de model;
• b) s - a aplicat un grad suficient de conservare, după caz, când s - au emise ipoteze dificil de măsurat cantitativ (de exemplu, diversificare, prognozarea creșterii exponențiale, previzionarea taxelor, puncte de vedere anticipative ale conducerii) dar care pot avea un impact asupra rezultatelor modelului (de exemplu, rezultatele modelelor de venituri nete înainte de provizionare trebuie să se bazeze pe un sprijin statistic suficient, precum și pe considerații economice); și
• c) relațiile și sensibilitățile rezultatelor obținute cu privire la ipoteze au fost recunoscute, iar impactul lor este evaluat periodic.

1. Prezentare generală

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

3. Standarde asociate

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/