63. A hipotetikus és makrogazdasági alapú kockázati tényezők/ szcenáriók modellezésének …

A hipotetikus és makrogazdasági alapú kockázati tényezők/ szcenáriók modellezésének összetettsége miatt az intézményeknek tisztában kell lenniük az ezzel járó modellezési kockázattal, és biztosítaniuk kell, hogy a szóban forgó tényezők/ szcenáriók meghatározása során elvégezzék a következ őket:

• a) a modell feltevéseinek és mechanizmusainak rendszeres és kellően konzervatív szakértői felülvizsgálata megtörtént, és konzervatív modellezési megközelítést követtek a modellezési kockázat figyelembevétele érdekében;
• b) kellő szintű konzervatizmust alkalmaztak a mennyiségi szempontból nehezen mérhető (pl. diverzifikálás, exponenciális növekedés előrevetítése, díjak előrevetítése, előretekintő vezetői vélemények), de a modell kimenetére (pl. a céltartalékképzés előtti nettó bevételek modell kimeneteinek kellő statisztikai támogatáson, valamint üzleti megfontolásokon kell alapulniuk) hatást gyakorló feltevések meghatározása során; és
• c) tudomásulvételre kerültek az eredmények függőségei és érzékenységei a feltevések vonatkozásában, és hatásukat rendszeresen értékelik.

1. Áttekintés

1.1 Hivatkozások

1.2 Azonosított követelmények

1.3 Kapcsolódó szabványok

2. Azonosított követelmények

3. Kapcsolódó szabványok

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/