+Článek 269a 5.

Článek 269a 5.

Pro účely čl. 268 odst. 1 se očekávané ztráty spojené s podkladovými expozicemi kvalifikované tradiční sekuritizace nevýkonných expozic zahrnují po odečtení nevratné slevy z kupní ceny a případně jakýchkoli dodatečných specifických úprav o úvěrové riziko.

Instituce provedou výpočet podle následujícího vzorce:

kde:

CRmax

=

maximální kapitálový požadavek v případě kvalifikované tradiční sekuritizace nevýkonných expozic;

RWEAIRB

=

součet objemů rizikově vážených expozic, které tvoří podkladové expozice podléhající přístupu IRB;

ELIRB

=

součet očekávaných ztrát podkladových expozic podléhajících přístupu IRB;

NRPPD

=

nevratná sleva z kupní ceny;

EVIRB

=

součet hodnot expozic, které tvoří podkladové expozice podléhající přístupu IRB;

EVPool

=

součet hodnot expozic všech podkladových expozic v seskupení;

SCRAIRB

=

u institucí, které jsou původcem, specifické úpravy o úvěrové riziko provedené institucí v souvislosti s podkladovými expozicemi podléhajícími přístupu IRB pouze tehdy, jestliže jsou tyto úpravy vyšší než NRPPD, a pouze v rozsahu, v jakém převyšují NRPPD; u institucí, které jsou investorem, se tato částka rovná nule;

RWEASA

=

součet objemů rizikově vážených expozic, které tvoří podkladové expozice podléhající standardizovanému přístupu.

1. Přehled

,

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

Požadavky

3. Související standardy

Standardy