+Artikel 269 bis 5.
|
Artikel 269 bis 5.
Voor de toepassing van artikel 268, lid 1, worden de verwachte verliezen die verband houden met onderliggende blootstellingen van een in een in aanmerking komende traditionele NPE-securitisatie opgenomen na aftrek van de niet-restitueerbare korting op de aankoopprijs en, waar nodig, aanvullende specifieke kredietrisicoaanpassingen. Instellingen voeren de berekening uit volgens de volgende formule: waarbij:
|
CRmax
|
=
|
het maximale kapitaalvereiste in het geval van een in aanmerking komende traditionele NPE-securitisatie;
|
|
RWEAIRB
|
=
|
de som van de risicogewogen blootstellingsbedragen van de onderliggende blootstellingen die onder de IRB-benadering vallen;
|
|
ELIRB
|
=
|
de som van de te verwachten verliezen van de onderliggende blootstellingen die onder de IRB-benadering vallen;
|
|
NRPPD
|
=
|
de niet-restitueerbare korting op de aankoopprijs;
|
|
EVIRB
|
=
|
de som van de blootstellingswaarden van de onderliggende blootstellingen die onder de IRB-benadering vallen;
|
|
EVPool
|
=
|
de som van de blootstellingswaarden van alle onderliggende blootstellingen in de pool;
|
|
SCRAIRB
|
=
|
voor initiërende instellingen, de specifieke kredietrisicoaanpassingen die door de instelling worden aangebracht met betrekking tot de onderliggende blootstellingen die onder de IRB-benadering vallen, alleen indien en voor zover deze aanpassingen de NRPPD overschrijden; voor institutionele beleggers is het bedrag nul;
|
|
RWEASA
|
=
|
de som van de risicogewogen blootstellingsbedragen van de onderliggende blootstellingen die onder de standaardbenadering vallen.
|
1. Overzicht
1.1 Referenties
1.2 Geïdentificeerde eisen
1.3 Gerelateerde standaarden
2. Geïdentificeerde eisen
3. Gerelateerde standaarden
|