+Artykuł 269a 5.

Artykuł 269a 5.

Do celów art. 268 ust. 1 oczekiwane straty związane z ekspozycjami bazowymi kwalifikującej się tradycyjnej sekurytyzacji ekspozycji nieobsługiwanych są uwzględniane po odliczeniu niepodlegającego odliczeniu dyskonta cenowego przy zakupie oraz, w stosownych przypadkach, wszelkich dodatkowych szczególnych korekt z tytułu ryzyka kredytowego.

Instytucje dokonują obliczeń według następującego wzoru:

gdzie:

CRmax

=

maksymalny wymóg kapitałowy w przypadku kwalifikującej się tradycyjnej sekurytyzacji ekspozycji nieobsługiwanych;

RWEAIRB

=

suma kwot ekspozycji ważonych ryzykiem ekspozycji bazowych, do których stosuje się metodę IRB;

ELIRB

=

suma kwot oczekiwanych strat ekspozycji bazowych, do których stosuje się metodę IRB;

NRPPD

=

niepodlegające odliczeniu dyskonto cenowe przy zakupie;

EVIRB

=

suma wartości ekspozycji ekspozycji bazowych, do których stosuje się metodę IRB;

EVPool

=

suma wartości ekspozycji wszystkich ekspozycji bazowych w puli;

SCRAIRB

=

w przypadku instytucji inicjujących szczególne korekty z tytułu ryzyka kredytowego dokonane przez daną instytucję w odniesieniu do tych ekspozycji bazowych, do których stosuje się metodę IRB, tylko wtedy i tylko w zakresie, w jakim korekty te przekraczają NRPPD; w przypadku instytucji inwestujących kwota ta wynosi zero;

RWEASA

=

suma kwot ekspozycji ważonych ryzykiem ekspozycji bazowych, do których stosuje się metodę standardową.

1. Przegląd

,

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

Wymagania

3. Powiązane normy

Normy