+Artikel 269a 5.
|
Artikel 269a 5.
Med henblik på artikel 268, stk. 1, medregnes de forventede tab i forbindelse med eksponeringer, der ligger til grund for en kvalificerende traditionel NPE-securitisering, efter fradrag af den ikkerefunderbare rabat på købsprisen og, hvor det er relevant, eventuelle yderligere specifikke kreditrisikojusteringer. Institutterne foretager beregningen i overensstemmelse med følgende formel: hvor:
|
CRmax
|
=
|
maksimumskapitalkravet i tilfælde af en kvalificerende traditionel NPE-securitisering
|
|
RWEAIRB
|
=
|
summen af risikovægtede eksponeringsbeløb for de underliggende eksponeringer, der er omfattet af IRB-metoden
|
|
ELIRB
|
=
|
summen af forventede tabsbeløb for de underliggende eksponeringer, der er omfattet af IRB-metoden
|
|
NRPPD
|
=
|
den ikkerefunderbare rabat på købsprisen
|
|
EVIRB
|
=
|
summen af eksponeringsværdierne af de underliggende eksponeringer, der er omfattet af IRB-metoden
|
|
EVPool
|
=
|
summen af eksponeringsværdierne af alle underliggende eksponeringer i puljen
|
|
SCRAIRB
|
=
|
for eksponeringsleverende institutter de specifikke kreditrisikojusteringer, som instituttet har foretaget med hensyn til de underliggende eksponeringer, der er omfattet af IRB-metoden, hvis og i det omfang disse justeringer overstiger NRPPD; for investorinstitutter er beløbet nul
|
|
RWEASA
|
=
|
summen af risikovægtede eksponeringsbeløb for de underliggende eksponeringer, der er omfattet af standardmetoden.
|
1. Oversigt
1.1 Referencer
1.2 Identificerede krav
1.3 Relaterede standarder
2. Identificerede krav
3. Relaterede standarder
|