+Artigo 269.o-A 5.

Artigo 269.o-A 5.

Para efeitos do disposto no artigo 268.o, n.o 1, as perdas esperadas associadas a posições em risco subjacentes a uma titularização de NPE tradicional qualificada são incluídas após dedução do desconto no preço de compra não reembolsável, e, se aplicável, de quaisquer ajustamentos para o risco específico de crédito.

As instituições efetuam o cálculo de acordo com a seguinte fórmula:

em que:

CRmax

=

o requisito de capital máximo no caso de uma titularização de NPE tradicional qualificada;

RWEAIRB

=

a soma dos montantes das posições ponderadas pelo risco subjacentes sujeitas ao Método IRB;

ELIRB

=

a soma dos montantes previstos de perdas das posições em risco subjacentes sujeitas ao Método IRB;

NRPPD

=

desconto no preço da compra não reembolsável;

EVIRB

=

a soma dos valores das posições em risco subjacentes sujeitas ao Método IRB;

EVPool

=

a soma dos valores de todas as posições em risco incluídas no conjunto de posições em risco subjacentes;

SCRAIRB

=

para as instituições cedentes, os ajustamentos ao risco específico de crédito efetuados pela instituição relativamente às posições em risco subjacentes sujeitas ao Método IRB apenas e só na medida em que esses ajustamentos excedam o NRPPD; para as instituições investidoras, o montante é igual a zero;

RWEASA

=

a soma dos montantes das posições ponderadas pelo risco das posições em risco subjacentes sujeitas ao Método Padrão.

1. Visão geral

,

1.1 Referências

1.2 Requisitos identificados

1.3 Normas relacionadas

2. Requisitos identificados

Requisitos

3. Normas relacionadas

Normas