4. Når der anvendes en formularisk metode, som har til formål at identificere den mest volatile …

Når der anvendes en formularisk metode, som har til formål at identificere den mest volatile periode for et sæt af risikofaktorer, skal et institut fremlægge tilstrækkelig dokumentation for, at en periode med høj volatilitet er en passende proxy for en periode, hvor VaR-målet ville være højt, og at den manglende inklusion af korrelationer eller andre faktorer, som ville være afspejlet i VaR-målet, ikke gør denne proxy uegnet.

B. Kontrol af stressperioden

1. Oversigt

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

3. Relaterede standarder

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.