4. Nutzt ein Institut einen formelhaften Ansatz, um für eine Reihe von Risikofaktoren die Periode …

Nutzt ein Institut einen formelhaften Ansatz, um für eine Reihe von Risikofaktoren die Periode mit der höchsten Volatilität zu ermitteln, sollte es angemessen belegen, dass eine Periode mit hoher Volatilität eine geeignete Proxy für einen Zeitraum ist, in dem der VaR-Wert hoch sein würde, und dass der Ausschluss von Korrelationen oder anderen Faktoren, die sich im VaR-Wert widerspiegeln würden, nicht bewirkt, dass diese Proxy ungeeignet ist.

B. Überprüfung der Stressperiode

1. Übersicht

1.1 Referenzen

1.2 Identifizierte Anforderungen

1.3 Zugehörige Standards

2. Identifizierte Anforderungen

3. Zugehörige Standards

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  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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