4. Om en formelbaserad metod tillämpas för att bestämma den mest volatila perioden för en …

Om en formelbaserad metod tillämpas för att bestämma den mest volatila perioden för en uppsättning riskfaktorer bör institutet på ett adekvat sätt kunna styrka att en period av hög volatilitet är en lämplig proxyvariabel för en period under vilken VaR-värdet skulle vara högt och att underlåtenheten att inkludera korrelationer eller andra faktorer som skulle återspeglas i VaR-värdet inte leder till att denna proxyvariabel är olämplig.

B. Revidering av den stressutsatta perioden

1. Översikt

1.1 Referenser

1.2 Identifierade krav

1.3 Relaterade standarder

2. Identifierade krav

3. Relaterade standarder

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.