4. Wanneer een formulaire methode wordt toegepast om de meest volatiele periode voor een gegeven …

Wanneer een formulaire methode wordt toegepast om de meest volatiele periode voor een gegeven reeks risicofactoren vast te stellen, moet een instelling afdoend bewijs overleggen dat een periode van hoge volatiliteit een geschikte proxy is voor een periode waarin de VaR-meting hoog zou zijn en dat deze proxy ook geschikt blijft wanneer correlaties of andere factoren die in de VaR-meting tot uiting zouden komen, buiten beschouwing worden gelaten.

B. Evaluatie van de periode van spanningen

1. Overzicht

1.1 Referenties

1.2 Geïdentificeerde eisen

1.3 Gerelateerde standaarden

2. Geïdentificeerde eisen

3. Gerelateerde standaarden

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.