4. Para as instituições que aplicam uma abordagem assente em fórmulas destinada a identificar o …

Para as instituições que aplicam uma abordagem assente em fórmulas destinada a identificar o período de maior volatilidade de um conjunto de fatores de risco, a instituição tem adequada evidência que um período de elevada volatilidade constitui uma apropriada aproximação a um período em que o VaR seria elevado, e que a falta de inclusão de correlações ou de outros fatores refletidos no VaR não torna inadequada a referida aproximação.

B. Revisão do período stress

1. Visão geral

1.1 Referências

1.2 Requisitos identificados

1.3 Normas relacionadas

2. Requisitos identificados

3. Normas relacionadas

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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