4. Si se aplica un método basado en fórmulas que tenga por objeto identificar el período de máxima …

Si se aplica un método basado en fórmulas que tenga por objeto identificar el período de máxima volatilidad para un conjunto de factores de riesgo, la entidad deberá aportar una justificación adecuada de que un período de alta volatilidad es una aproximación apropiada de un período en el que la medida del VaR sería elevada, y de que el hecho de no incluir correlaciones ni otros factores que quedarían reflejados en el cálculo del VaR no resta validez a dicha aproximación.

B. Revisión del período de estrés

1. Resumen

1.1 Referencias

1.2 Requisitos identificados

1.3 Estándares relacionados

2. Requisitos identificados

3. Estándares relacionados

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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