4. In caso si impieghi un metodo formulistico inteso a individuare il periodo di massima volatilità …

In caso si impieghi un metodo formulistico inteso a individuare il periodo di massima volatilità per una serie di fattori di rischio, l’ente è tenuto a dimostrare efficacemente che un periodo di elevata volatilità è una variabile proxy adeguata per un periodo con un’elevata misura del valore a rischio e che il mancato inserimento di correlazioni o altri fattori che sarebbero rispecchiati nella misura del valore a rischio non rende inadeguata la variabile proxy .

B. Riesame del periodo di stress

1. Panoramica

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

3. Standard correlati

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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