+Artikel 47 2

Artikel 47 2

2.   Med henblik på stk. 1, litra b) kan de kompetente myndigheder, hvis de skønner, at de test, som instituttet har udført for at fastsætte antallet af simuleringer, er utilstrækkelige:

a)

kræve, at instituttet fremlægger den statistiske usikkerhed i Monte Carlo-simuleringerne ved et konfidensniveau på 95 %, og kontrollere, om den anvendte metode til måling af en sådan statistisk fejl, er velfunderet

b)

kræve, at instituttet beregner value-at-risk-værdien med flere forskellige startværdier, idet alle andre antagelser er ens, og kontrollere, at den metode, der anvendes til at generere simulering, ikke skaber bias i resultaterne

c)

vurdere, om forskellene i value-at-risk-værdierne med en anden startværdi, som beregnet i overensstemmelse med litra b), er forenelige med den statistiske fejl som omhandlet i litra a), og, hvis dette ikke er tilfældet, vurdere den grundlæggende årsag til en sådan uoverensstemmelse og antallet af simuleringer, der er nødvendige for at sikre, at den statistiske fejl er under 5 %.

1. Oversigt

,

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

Krav

3. Relaterede standarder

Standarder
  • Builddate: 17.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1085
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.