+Artículo 47 2

Artículo 47 2

2.   A efectos del apartado 1, letra b), las autoridades competentes podrán, cuando consideren que las pruebas realizadas por la entidad para establecer el número de simulaciones son insuficientes:

a)

exigir a la entidad que facilite el error estadístico Monte Carlo con un nivel de confianza del 95 % y verificar si el método empleado para medir dicho error estadístico es sólido;

b)

exigir a la entidad que calcule la medición del valor en riesgo con varias semillas diferentes, siendo iguales todas las demás hipótesis, y verificar que el método utilizado para generar la simulación no crea sesgos en los resultados;

c)

evaluar si las diferencias en las mediciones del valor en riesgo con una semilla diferente, calculadas de conformidad con la letra b), son compatibles con el error estadístico a que se refiere la letra a) y, en caso contrario, evaluar la causa principal de dicha incompatibilidad y el número de simulaciones necesarias para garantizar que el error estadístico sea inferior al 5 %.

1. Resumen

,

1.1 Referencias

1.2 Requisitos identificados

1.3 Estándares relacionados

2. Requisitos identificados

Requisitos

3. Estándares relacionados

Estándares
  • Builddate: 17.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1085
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.