+Artigo 47.o 2

Artigo 47.o 2

2.   Para efeitos do n.o 1, alínea b), as autoridades competentes podem, se considerarem insuficientes os testes realizados pela instituição para fixar o número de simulações:

a)

Exigir que a instituição forneça o erro estatístico de Monte Carlo com um nível de confiança de 95 % e verificar se o método utilizado para medir esse erro estatístico é sólido;

b)

Exigir que a instituição calcule o valor em risco com várias sementes diferentes, sendo todos os outros pressupostos iguais, e verificar se o método utilizado para gerar a simulação não cria enviesamentos nos resultados;

c)

Avaliar se as diferenças no valor em risco com sementes diferentes, calculadas em conformidade com a alínea b), são compatíveis com o erro estatístico a que se refere a alínea a) e, se tal não for o caso, avaliar a causa principal dessa incompatibilidade e o número de simulações necessárias para assegurar que o erro estatístico é inferior a 5 %.

1. Visão geral

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1.1 Referências

1.2 Requisitos identificados

1.3 Normas relacionadas

2. Requisitos identificados

Requisitos

3. Normas relacionadas

Normas
  • Builddate: 17.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1085
  • EULAW -

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