+47 artikla 2

47 artikla 2

2.   Jos toimivaltaiset viranomaiset ovat sitä mieltä, että testit, jotka laitos on suorittanut simulointien lukumäärän määrittämiseksi, ovat riittämättömät, ne voivat 1 kohdan b alakohtaa sovellettaessa

a)

edellyttää, että laitos ilmoittaa Monte Carlo -simuloinnin tilastollisen virheen 95 prosentin luotettavuustasolla, ja varmistaa, että tilastollisen virheen mittaamiseen käytetty menetelmä on moitteeton;

b)

edellyttää, että laitos laskee VaR-luvun useilla eri siemenarvoilla kaikkien muiden oletusten pysyessä samoina, ja tarkastaa, että simulaation generointiin käytetty menetelmä ei aiheuta tuloksiin vinoumaa;

c)

arvioida, ovatko b alakohdan mukaisesti laskettujen eri siemenarvoihin perustuvien VaR-lukujen erot yhteensopivia a alakohdassa tarkoitetun tilastollisen virheen kanssa, ja jos näin ei ole, arvioida, mikä on tällaisen yhteensopimattomuuden perimmäinen syy ja mikä määrä simulaatioita tarvitaan sen varmistamiseksi, että tilastollinen virhe on alle 5 prosenttia.

1. Yleiskatsaus

,

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

Vaatimukset

3. Liittyvät standardit

Standardit
  • Builddate: 17.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1085
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.