+Artikel 47 2

Artikel 47 2

2.   Voor de toepassing van lid 1, punt b), kunnen de bevoegde autoriteiten, indien zij de tests die de instelling uitvoert om het aantal simulaties vast te stellen, ontoereikend achten:

a)

eisen dat de instelling de statistische Monte Carlo-fout met een betrouwbaarheidsniveau van 95 % verstrekt, en nagaan of de voor het meten van deze statistische fout gebruikte methode deugdelijk is;

b)

eisen dat de instelling de VaR-maatstaf berekent met verschillende startwaarden, waarbij alle overige aannames gelijk blijven, en nagaan dat de methode die wordt gebruikt om de simulatie te genereren, geen vertekening in de resultaten veroorzaakt;

c)

beoordelen of de verschillen in de VaR-maatstaven met verschillende startwaarden, zoals berekend overeenkomstig punt b), verenigbaar zijn met de in punt a) bedoelde statistische fout, en, indien dat niet het geval is, de hoofdoorzaak van die onverenigbaarheid beoordelen en vervolgens beoordelen hoeveel simulaties nodig zijn om ervoor te zorgen dat de statistische fout minder dan 5 % bedraagt.

1. Overzicht

,

1.1 Referenties

1.2 Geïdentificeerde eisen

1.3 Gerelateerde standaarden

2. Geïdentificeerde eisen

Eisen

3. Gerelateerde standaarden

Standaarden
  • Builddate: 17.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1085
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.